MSCI握A股市场特征 万家基金“AI选股”开启量化

来源 : 大众财经网  作者:综投小编
  综投网(www.zt5.com)06月28日讯

  近日,A股成功闯关MSCI,4年长跑终于修成正果。与A股闯关历程相似的是MSCI曾先后发布三代中国量化模型,通过量化策略把握A股市场特征。业内人士指出,量化策略能够通过海量数据发现A股市场规律,提高投资客观性、有效性。目前,中国有多家基金公司涉足量化投资,其中万家基金量化投资团队经过多年的市场磨砺,自主研发“人工智能(AI)选股”多因子模型,开启量化投资2.0时代。

MSCI纳入A股

  业内人士表示,量化投资是借助现代统计学的方法,从海量历史大数据中寻找能够带来投资组合稳定收益的多种“大概率”策略和规律。对于中国市场来说,量化投资或量化选股更有优势。

  原因在于,一是现阶段A股市场以散户居多,存在追涨杀跌等非理性行为,量化投资严格执行数量化模型给出的投资建议,具有较强的纪律性,能降低投资者非理性投资,提升市场有效性。二是目前中国股票数量超过3000只,量化投资海量数据的处理能力,可以较快的覆盖全市场股票,捕捉更多的投资机会。量化投资优势明显,较多基金公司积极布局量化投资。

  据了解,老牌基金公司万家基金现已经形成了一支成熟的量化投资团队和特色化的量化投资策略。

  团队拥有8名来自数学、金融和IT相关背景的成员,平均从业经验超过5年,主要成员来自顶级券商自营量化投资团队,具备多年实盘投资经验,策略管理经验丰富。在量化投资策略上,万家量化团队自主研发了基于“AI选股”的多因子模型,核心在于通过动态、非线性智能算法,对于市场的特征做逐层递增的、更精准的描述,敏感捕捉市场风格变化,选出最契合当下市场的股票。

  而且“AI选股”能够自动判别因子的有效性,不断自主优化,从而能适应不断变化的市场环境,追求更为稳健的量化投资收益。

 

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